Les textes qui composent La Connaissance surnaturelle ont été écrits par Simone Weil lors de son dernier séjour à New York, entre juillet et octobre 1942 - à l'exception des notes recueillies dans un carnet à Londres pendant les derniers mois de sa vie. La réflexion tend à se concentrer progressivement autour de quelques noyaux thématiques souvent développés dans des annotations assez longues, avec une procédure d'écriture plus proche d'une articulation par courts chapitres que du parcours fragmenté des carnets précédents. En particulier, jamais comme dans cette période la pensée de Weil ne s'est concentrée sur le sens des fables et des mythes, s'exerçant sur des textes aux traductions les plus variées - et c'est précisément dans ce domaine que l'on rencontre des intuitions fulgurantes, par exemple sur le symbolisme zodiacal.